Ett shellscript är inte gjort för att köras genom att man dubbelklickar på det i Finder, även om det går. Du kan uppnå det du önskar genom att spara en .term-fil istället.
Öppna ett terminalfönster, välj 'Save As...', och i dialogrutan väljer du 'Execute this command', anger hela sökvägen till ditt shellscript, och väljer även 'Execute command in a shell'. Se till att inte välja 'Open this file when Terminal starts up'. I sådana fall kommer ditt shellscript att exekveras för alla terminalsessioner.
Den resulterande .term-filen kan du dubbelklicka på från Finder. Då öppnas Terminal, ditt shellscript exekveras, och du har kvar kommandolinjen.
Annars är det inte så svårt att öppna ett terminalfönster, skriva namnet på ditt shellscript och trycka Enter heller...