Först måste du vara säker att du får tillgång till MySQL-servern externt. Många webhotell är lite kinkiga med detta.
När sedan detta är klart kan du installera MySQL-servern på din dator, med i installationspaketet ligger terminalklient för MySQL. Jag misstänker att du inte är intresserad av hela MySQL servern utan bara klienten. Det är en annan femma.
Jag skulle säga att du ändå bör installera serverpaketet, för enkelhetens skull. Då bör du se till så att inte serverprogrammet startar automatiskt.