Det är ingen funktion. Det är så IMAP funkar som sagt. Använd POP ifall du bara vill hämta mailen till Mail.
Det är egentligen inte alls så IMAP fungerar. Till skillnad från vad många tror är IMAP inte bara POP med ditgaffad synkronisering.
Just funktionen som efterfrågas är dock tyvärr ganska ovanlig, att plocka bort enstaka meddelanden ur den lokala cachen. Det finns de som har implementerat det, men jag känner inte till någon Mac-klient som klarar av det. Det har pratats om att få in det i Thunderbird, var dock länge sedan jag använde det programmet.
Om du vill komma undan att behöva lagra alla meddelanden lokalt kanske du kan fundera på att köra IMAP helt utan lokal cache.