Det går inte mellan två olika domäner, däremot går det bra på olika subdomäner. När man sätter kakan så kan man ange vilken del av domänen (inkl subdomäner) som kakan ska associeras med, dock ej flera olika domäner. Det är inte en begränsning i PHP, utan i HTTP-standarden.
Mer: http://se.php.net/set_cookie