Defaultplatsen för MySQL:s socket är /tmp. Om man vill använda någon annan plats får man själv skapa kataloger, se till att rättigheterna är korrekta och ändra i konfigurationen så att mysqld använder den rätta socketen. Installationspaketet från MySQL AB gör såvitt jag vet inga sådana saker alls.
Det är inte så att du kör Mac OS X Server, och din installation krockar med Apples?