Det behöver du inte heller. Den där "on my mac" som du ser är för meddelanden som ligger i Mails lokala papperskorg, men om du använder IMAP kan de lika gärna ligga i en papperskorg på en server. Därför kan man ha flera papperskorgar listade där.
Skapa en vanlig brevlåda med plusknappen och lagra e-posten i den.