Hade samma fundering när jag köpte min d40, men efter lite koll i manualen och kamerans inställningar fixade jag det. Du måste ställa in kameran på och använda sig av USB-masslagring i setup menyn, den är förmodligen inställd på MTP/PTP eftersom du inte får upp den i finder.
Sen skulle jag personligen använda mig av en minneskortläsare, helt klart det bästa sättet att överföra bilder från minneskortet till datorn på. Samt det är min erfarenhet att det går fortare och föra över bilderna till datorn då.