Vilken version använder du? Och vilka sparfiler menar du? Det finns ju två sorter - saved states och "vanliga" savefiler. Båda ska ligga i samma mapp som rom-filen.
Jag har aldrig fått savefiler av något slag att fungera mellan olika versioner, tyvärr, men om du kan hitta samma version på Win och OS X så kan det fungera.