Meddelande från din webbläsare (Chrome?) eller från MacOS? Inget att oroa sig för då det är ett meddelande som visas då programmet är hämtad från internet och inte tex App Store.
Du bör dock fortsättningsvis ha ett skeptiskt tänk när du hämtar hem/installerar diverse typer av filer - enligt min åsikt är det det bästa skyddet mot skadande mjukvara.