var ligger iostream.h

SDL finns paketerat som både runtime och development paket på libsdl.org om du ska göra egna SDL packet är det bara att ladda ner båda.
iostream.h ligger där den ska ligga
Generellt så kan du inkludera de .h filer som du vet att du behöver och inte är specifika för ett visst operativsystem.
Du kan annars alltid ha en egen uppsättning med include filer i en mapp i din hemkatalog som XCode kan söka i vid kompilering.

om du programmerar mot en modern c++ kompilator (tex gcc 3.x som ingår i mac os x) så ska du inte inkludera iostream.h utan iostream, alltså utan ".h".

just iostream ligger här:
/usr/include/gcc/darwin/3.3/c++/iostream

här har du några länkae som kan vara till hjälp när det gäller STL mm
http://www.sgi.com/tech/stl/
http://www.cplusplus.com/ref/

Exakt vad vill du göra? tex vill du programmera ett c++ program eller.

Vad kör du för version av mac os x? eller kör du nått annat, ge version på det isåfall.

vilken kompilator använder du? vilken version?
om du använder gcc så skriv gcc --version i Terminalen för att få ut versionen.

Exakt vad skriver du för att kompilera?

Exakt vad svarar den?

ge gärna de första raderna i din källkod också.

så ska jag försöka hjälpa dig, utan mer info än det du givit hittills så är det bara en nästintill omöjlig gissningslek.
/nils