Jag har irriterat mig på samma sak – filen hamnar på skrivbordet (där jag först sparar mina nedladdningar), oavsett om man väljer att bara öppna/läsa eller spara den.
Min lösning i Firefox (2.0.0.16) har varit att ladda ner och installera OpenDownload, ett FF add on/tillägg. När fönstret med frågan om vad jag vill göra med filen öppnas, så visas nu ytterligare ett alternativ: Open with default MacIntel application. När jag väljer det så går det att läsa filen utan att den sparas på skrivbordet.
Har en iMac 20" 2,4 GHz